伊藤過程

伊藤過程，又稱擴散過程。

布朗運動是伊藤過程的一個例子.

伊藤過程是一個隨機過程X符合以下隨機微分方程等式：

$\mathrm {d} X_{t}=\mu (t,X_{t})\,\mathrm {d} t+\sigma (t,X_{t})\,\mathrm {d} W_{t},$

W 表示 標準布朗運動，μ 和 σ 符合利普希茨連續條件的可測函數

$|\mu (x)-\mu (y)|+|\sigma (x)-\sigma (y)|\leq C|x-y|$